L’objectif de cette recherche est d’analyser les effets des interventions gouvernementales pendant la COVID-19 sur la rentabilité boursière dans l’UEMOA. Pour ce faire, le cas général du modèle autorégressif à hétéroscédasticité conditionnelle (GARCH) est utilisé sur des séries journalières partant du 2 mars au 30 septembre 2020. Les résultats indiquent que le coronavirus a eu un impact négatif sur la rentabilité boursière de l'indice BRVM composite. Toutefois, les mesures gouvernementales ont eu un effet positif en rassurant les acteurs du marché boursier régional, grâce à une gestion rigoureuse de la crise du Covid-19 et au soutien apporté à l'économie. Cependant, les mesures sanitaires et le confinement tels que les campagnes de sensibilisation du public, la politique de test et le traçage des cas contacts ont eu un impact négatif sur la rentabilité, mais avec des effets indirects positifs. Ainsi, l’accentuation des mesures gouvernementales face aux chocs exogènes a paru nécessaire pour rassurer les entreprises et tous les acteurs du marché boursier.

COVID-19, Rentabilité boursière, réponse gouvernementale, BRVM